HS300 因子组合回测

从 gp_strategy 数据表读取因子组合策略，回测窗口 2026-01 ~ 2026-05

搜索目标：年化收益 ≥ 50%·最大回撤 < 10%·胜率 ≥ 60%

正在从 gp_strategy 读取策略。

方法：使用大模型驱动的候选构建，少量固定候选逐轮验证。不使用暴力遍历或网格搜索。

因子池：v2 版本因子（label_ret_5d_zscore），标签直接对应5日收益。HS300 已接受因子约 1781 个。

关键发现：正向价值/质量因子（EP、CORD、QTLU）在 2026-01 至 2026-05 窗口表现最优。 exit_score > 0 是关键突破点，避免利润回吐。

搜索历程：第一阶段（R1~R8）从 v1 残差标签切换到 v2 直接收益标签后显著改善；第二阶段（R9~R18）探索了组件替换、权重调整、市场门控等方向，最终找到第二个达标配置。